J'ai lu plusieurs articles à propos de Tails, notamment via Korben ( http://korben.info/tails.html ) et d'autres. (Si je retrouve les liens, je les rajouterai ici.)
Aujourd'hui j'ai un peu de temps et je me suis décidé. J'ai téléchargé la version 0.22.1 de Tails et c'est parti ! J'ai suivi les étapes sur le site.

· La première étape, c'est de vérifier que l'iso qu'on a téléchargée n'est pas corrompue. Pour ça, il faut trois choses :

• Le fichier .iso : tails-i386-0.22.1.iso
• Le fichier .sig : tails-i386-022.1.iso.sig
• Le fichier .key

Liste des commandes :
~ $ cat tails-signing.key | gpg --keyid-format long --import
~ $ gpg --keyid-format long --verify tails-i386-0.22.1.iso.sig tails-i386-0.22.1.iso
(les détails et les retours prévus sont détaillés là : https://tails.boum.org/download/index.en.html )

· La deuxième étape consiste à mettre l'image (.iso) sur la clé usb.
J'ai utilisé "usb-creator" disponible dans les dépôts. Mais j'ai eu une erreur :
"An uncaught exception was raised: Invalid version string 'GNU/Linux' "
J'ai lu qu'UNetbootin pouvait être une alternative à essayer ( http://askubuntu.com/questions/173615/an-uncaught-exception-was-raisedinvalid-version-string-gnu-linux-when-creat ). Je l'ai installé et je n'ai pas eu d'erreur. Mais la clé n'a pas booté au redémarrage... gRmbl... Bon, c'est parti pour la ligne de commande.
J'ai trouvé une autre possibilité sur un forum ( http://trisquel.info/fr/forum/startup-disk-creator-fail-uncaught-exception-was-raised-invalid-version-string-gnulinux ) et la ligne de commande est juste en dessous.
/!\ ATTENTION : dd est surnommé "le destructeur de données". Il est impératif de vérifier qu'on copie bien le contenu de l'image (if : input file) vers la bonne partition (of : output file). Ici c'est "/dev/sda1" mais ça n'est pas fixe !
résultat de la commande :
~ $ sudo dd if=~/Téléchargements/tails-i386-0.22.1/tails-i386-0.22.1.iso of=/dev/sda1 bs=8M; sync
[sudo] password for simon:
116+1 records in
116+1 records out
975921152 bytes (976 MB) copied, 80,0954 s, 12,2 MB/s

Tout semble bon mais le système n'a pas booté sur la clé... Pourtant j'ai essayé la clé usb sur deux ordinateurs différents, que j'ai déjà installés via une clé usb bootable.
Soit j'ai un problème avec cette clé USB, soit avec l'iso. Je réessayerai quand j'aurai de nouveau un soir de libre.

[Edit le 16/02/2014 :
Je n'ai finalement pas pu attendre. J'ai installer virtualbox et j'ai lancé tails dedans. :-) Je reviens bientôt vous raconter tout ça.

[Edit le 26/01/2014 :
J'ai compris pourquoi je n'avais pu booter sur la clé USB l'an passé. Alors que j'ai réessayé hier avec l'iso de Tails, version 1.2.3, j'ai vu qu'il fallait utiliser "isohybrid" avant de copier l'image avec "dd". Si j'ai bien compris, "isohybrid" rajoute le MBR (Master Boot Record) pour permettre le démarrage sur la clé USB.
simon@ordi:~/Téléchargements/tails-i386-1.2.3$ isohybrid tails-i386-1.2.3.iso -h 255 -s 63
simon@ordi:~/Téléchargements/tails-i386-1.2.3$ sudo dd if=tails-i386-1.2.3.iso of=/dev/sdb bs=8M; sync

Et cette fois on peut booter sur la clé USB.
(source : https://tails.boum.org/doc/first_steps/installation/manual/linux/index.fr.html )